A quantile regression approach to estimate the variance of financial returns

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A quantile regression approach to estimate the variance of financial returns

Autor(en): Baur, Dirk; Dimpfl, Thomas Ernst Herbert
Tübinger Autor(en):
Dimpfl, Thomas
Erschienen in: Journal of financial econometrics (2018-11-13), Bd. online
Verlagsangabe: Oxford : Oxford University Press
Sprache: Englisch
Referenz zum Volltext: https://doi.org/10.1093/jjfinec/nby026
ISSN: 1479-8417
DDC-Klassifikation: 330 - Wirtschaft
Dokumentart: Wissenschaftlicher Artikel
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