Stock return autocorrelations revisited: A quantile regression approach

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Stock return autocorrelations revisited: A quantile regression approach

Autor(en): Baur, Dirk G.; Dimpfl, Thomas; Jung, Robert C.
Tübinger Autor(en):
Dimpfl, Thomas
Erschienen in: Journal of Empirical Finance (2012), Bd. 19, H. 2, S. 254-265
Verlagsangabe: Elsevier Science Bv
Sprache: Englisch
Referenz zum Volltext: http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2011.12.002
ISSN: 0927-5398
DDC-Klassifikation: 050 - Zeitschriften, fortlaufende Sammelwerke
330 - Wirtschaft
Dokumentart: Wissenschaftlicher Artikel
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