Stock return autocorrelations revisited: A quantile regression approach
Autor(en):
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Baur, Dirk G.; Dimpfl, Thomas; Jung, Robert C.
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Tübinger Autor(en):
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Erschienen in:
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Journal of Empirical Finance
(2012), Bd.
19,
H.
2,
S.
254-265
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Verlagsangabe:
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Elsevier Science Bv
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Sprache:
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Englisch
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Referenz zum Volltext:
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http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2011.12.002
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ISSN:
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0927-5398
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DDC-Klassifikation:
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050 - Zeitschriften, fortlaufende Sammelwerke 330 - Wirtschaft
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Dokumentart:
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Wissenschaftlicher Artikel
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