Genetische Programmierung im Risikomanagement

Dewes, Andreas

Publikationsdienste
→
TOBIAS-lib - Publikationen und Dissertationen
→
6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
→
Dokumentanzeige

dc.contributor.author	Dewes, Andreas	de_DE
dc.date.accessioned	2011-03-09	de_DE
dc.date.accessioned	2014-03-18T10:03:38Z
dc.date.available	2011-03-09	de_DE
dc.date.available	2014-03-18T10:03:38Z
dc.date.issued	2009	de_DE
dc.identifier.other	338527044	de_DE
dc.identifier.uri	http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-54731	de_DE
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10900/47825
dc.description.abstract	Die Diplomarbeit untersucht den Einsatz von genetischer Programmierung in der Risikoanalyse von Zeitreihen. Es werden verschiedene Ansätze zur Risikobewertung bei uni- und multivariaten Zeitreihendaten dargestellt und verglichen. Es wird anschließend untersucht, inwiefern Risikomodelle mithilfe genetischer Programmierung erzeugt werden können. Hierfür werden für verschiedene empirische und simulierte Datensätze Risikomaße mithilfe genetischer Programmierung generiert. Diese werden anschließend anhand statistischer Tests untersucht und mit konventionellen Risikomaßen verglichen. Es kann gezeigt werden, dass die erzeugten Risikomodelle die untersuchten Datensätze sehr gut abbilden und eine mit den konventionellen Modellen vergleichbare und sogar teilweise bessere Aussagekraft erzielen.	de_DE
dc.language.iso	de	de_DE
dc.publisher	Universität Tübingen	de_DE
dc.rights	cc_by	de_DE
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.de	de_DE
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en	en
dc.subject.classification	Genetische Programmierung , Risikomanagement , Kopula <Mathematik> , Extremwertstatistik , Extremwertverteilung , Value at Risk , Risikomaß	de_DE
dc.subject.ddc	310	de_DE
dc.subject.other	Genetische Algorithmen , Expected Shortfall , Risikoanalyse , Risikomaße	de_DE
dc.title	Genetische Programmierung im Risikomanagement	de_DE
dc.title	Genetic Programming in Risk Management	en
dc.type	MasterThesis	de_DE
utue.publikation.fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	de_DE
utue.publikation.fakultaet	6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät	de_DE
dcterms.DCMIType	Text	de_DE
utue.publikation.typ	masterThesis	de_DE
utue.opus.id	5473	de_DE