Genetische Programmierung im Risikomanagement

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URI: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-54731
http://hdl.handle.net/10900/47825
Dokumentart: Masterarbeit
Date: 2009
Language: German
Faculty: 6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Department: Wirtschaftswissenschaften
DDC Classifikation: 310 - Collections of general statistics
Keywords: Genetische Programmierung , Risikomanagement , Kopula <Mathematik> , Extremwertstatistik , Extremwertverteilung , Value at Risk , Risikomaß
Other Keywords: Genetische Algorithmen , Expected Shortfall , Risikoanalyse , Risikomaße
License: Creative Commons - Attribution
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Inhaltszusammenfassung:

Die Diplomarbeit untersucht den Einsatz von genetischer Programmierung in der Risikoanalyse von Zeitreihen. Es werden verschiedene Ansätze zur Risikobewertung bei uni- und multivariaten Zeitreihendaten dargestellt und verglichen. Es wird anschließend untersucht, inwiefern Risikomodelle mithilfe genetischer Programmierung erzeugt werden können. Hierfür werden für verschiedene empirische und simulierte Datensätze Risikomaße mithilfe genetischer Programmierung generiert. Diese werden anschließend anhand statistischer Tests untersucht und mit konventionellen Risikomaßen verglichen. Es kann gezeigt werden, dass die erzeugten Risikomodelle die untersuchten Datensätze sehr gut abbilden und eine mit den konventionellen Modellen vergleichbare und sogar teilweise bessere Aussagekraft erzielen.

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