Quantifying equity risk premia : financial economic theory and high-dimensional statistical methods

dc.contributor	Eberhard Karls Universität Tübingen	de_DE
dc.contributor.author	Hanenberg, Constantin	de_DE
dc.date.accessioned	2024-03-15T09:29:03Z
dc.date.available	2024-03-15T09:29:03Z
dc.date.issued	2023	de_DE
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10900/152001
dc.language.iso	en
dc.publisher	Tübingen	de_DE
dc.relation.uri	http://dx.doi.org/10.15496/publikation-92084	de_DE
dc.title	Quantifying equity risk premia : financial economic theory and high-dimensional statistical methods	de_DE
dc.type	PhDThesis	de_DE
utue.kommentar.intern	Erscheint auch als Online-Ausgabe	de_DE
utue.personen.roh	Hanenberg, Constantin	de_DE
utue.publikation.seitengesamt	iv, 183 Seiten	de_DE
utue.titel.verfasserangabe	vorgelegt von Constantin Hanenberg	de_DE
utue.publikation.abrufzeichen	tdis	de_DE
utue.publikation.swbdatum	2402	de_DE
utue.publikation.fachbereich	40	de_DE
utue.publikation.fakultaet	6	de_DE
utue.artikel.ppn	1881431495	de_DE