Investments in Aktienfaktoren im Kontext der strategischen und taktischen Allokation

Abstract

Gegenstand der Dissertation ist die Untersuchung von Faktorinvestments, welche Aktienfaktoren investierbar machen. Dies erfolgt isoliert und im Portfoliokontext, zum einen im Hinblick auf eine strategische Faktorwahl, zum anderen jedoch auch der taktischen Allokation. Neben der taktischen Variation zugeordneter Konjunkturabschnitte aus Sicht der Makroökonomik, wird zudem noch das Szenario eines Zusatzcrashs, als Möglichkeit der Modellierung von Crashangst, gegenüber der strategischen Perspektive aufgezeigt.