Investments in Aktienfaktoren im Kontext der strategischen und taktischen Allokation

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Investments in Aktienfaktoren im Kontext der strategischen und taktischen Allokation

Kalinasch, Christopher
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URI: http://hdl.handle.net/10900/86570
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-865709
http://dx.doi.org/10.15496/publikation-27958
Dokumentart: Dissertation
Date: 2019-02-27
Language: German
Faculty: 6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Department: Wirtschaftswissenschaften
Advisor: Koziol, Christian (Prof. Dr.)
Day of Oral Examination: 2019-02-14
DDC Classifikation: 330 - Economics
Keywords: Kapitalmarkt , Allokation
Other Keywords: Faktorinvestments
Aktienfaktoren
Strategische Allokation
Taktische Allokation
License: Publishing license excluding print on demand
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Inhaltszusammenfassung:

Gegenstand der Dissertation ist die Untersuchung von Faktorinvestments, welche Aktienfaktoren investierbar machen. Dies erfolgt isoliert und im Portfoliokontext, zum einen im Hinblick auf eine strategische Faktorwahl, zum anderen jedoch auch der taktischen Allokation. Neben der taktischen Variation zugeordneter Konjunkturabschnitte aus Sicht der Makroökonomik, wird zudem noch das Szenario eines Zusatzcrashs, als Möglichkeit der Modellierung von Crashangst, gegenüber der strategischen Perspektive aufgezeigt.

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