Testing serial dependence in time series models of counts against some INARMA alternatives

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Testing serial dependence in time series models of counts against some INARMA alternatives

Jung, Robert C.; Tremayne, Andrew R.
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Zitierfähiger Link (URI): http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-19548
http://hdl.handle.net/10900/47414
Dokumentart: Arbeitspapier
Erscheinungsdatum: 2001
Originalveröffentlichung: Tübinger Diskussionsbeiträge der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 204
Sprache: Englisch
Fakultät: 6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Fachbereich: Wirtschaftswissenschaften
DDC-Klassifikation: 330 - Wirtschaft
Schlagworte: Zeitreihenanalyse , Zähldaten
Freie Schlagwörter:
Time series of counts , INARMA models , partial autocorrelation , score test , Monte Carlo
Lizenz: http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en
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Abstract:

In analysing time series of counts, the need to test for the presence of a dependence structure routinely arises. Suitable tests for this purpose are considered in this paper.

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